نویسنده : زينب رنجبر تكليمي

دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری

رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد حسن قلي زاده,

چكيده : چکیده در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به بررسی تطبیقی و رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن (شامل شاخص شارپ و جنسن) بپردازد. بدین منظور داده های مربوط به14 صندوق سرمایه گذاری به همراه 36 شرکت سرمایه گذاری طی دوره 94-89 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از نرم افزار Excel جهت محاسبه داده ها و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون مقایسه میانگین ها درنرم افزار Eviews 9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با بهره گیری از دو معیار شارپ وجنسن رتبه بندی متفاوتی از صندوق ها ارائه می دهد و از آنجا که میانگین بازده صندوق های سرمایه گذاری برمبنای معیار جنسن بسیار نزدیک به بازده بازار است نتایج پژوهش استفاده از معیار جنسن را نسبت به معیار شارپ مطلوب تر تشخیص می دهد. واژه های کلیدی: تئوری مدرن پرتفوی، رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری، شاخص های ارزیابی عملکرد (شارپ، جنسن)

تاريخ دفاع : 1395-6-16