نویسنده : معین واسعی

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حمیدرضا احمدی فر,

چكيده : یکی از مسائل مهم در تبادلات مالی و فعالیت¬های اقتصادی، سرمایه¬گذاری در بورس و آگاهی از میزان امنیت در این زمینه می¬باشد. استفاده از یک الگوریتم هوشمند و سیستماتیک با استفاده از تکنیک-های مهندسی کامپیوتر می¬تواند چالش¬های موجود در سرمایه¬گذاری را تا حد زیادی برطرف نماید. استفاده از اطلاعات شرکت¬ها و بررسی شرکت¬های قوی و به کار بردن تجربیات آنها می¬تواند برای ارتقای مالی شرکت¬های ضعیف¬تر مؤثر باشد. در این پژوهش، روشی جهت انتخاب پارامترهای مؤثر در خوشه¬بندی شاخص¬های بورس به منظور مدل¬سازی رفتار شرکت¬های فعال در بورس تهران ارائه گردید. انتخاب پارامترهای مؤثر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و خوشه¬بندی با روش خوشه¬بندی مبتنی بر چگالی انجام شده¬است. 8 ویژگی استخراج شده¬است که الگوریتم ژنتیک به دنبال یافتن بهترین شاخص¬ها برای سنجیدن رفتار بهتر شرکت¬ها می¬باشد. نتایج نشان داد شاخص¬هایی مانند ارزش بازار، بدهی به حقوق صاحبان سهام، EPS و P/E خوشه¬بندی مناسبی از شرکت¬ها را با استفاده از دسته¬بندی مبتنی بر تراکم، به دست می¬دهد. میزان خطای محاسبه شده با استفاده از این 4 شاخص، برای 50 شرکت درنظر گرفته شده 6 درصد بوده¬است که نسبت به مقالات مورد بررسی خطای کمتری را کسب نموده¬است. کلمات کلیدی: بورس، خوشه¬بندی شاخص¬ها، الگوریتم ژنتیک، خوشه¬بندی مبتنی بر تراکم.

تاريخ دفاع : 1396-6-29