بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها
شماره دانشجویی : 950061697
نویسنده : محمد رسول مهذبی
عنوان پایان نامه : یک روش تکراری برای یافتن زمان توقف بهینه در قرارداد اختیار برمودایی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمود شفیعی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یک روش تکراری برای محاسبه زمان توقف بهینه برمودایی را با توجه به پوش اسنل برمودایی نمایش می‌دهیم. روش یک دنباله صعودی از تقریب‌های پوش اسنل از پایین که در آن بعد از تعداد زیادی متناهی گام به پوش اسنل منطبق می‌شود را تولید می‌کند. سپس با استفاده از دوگان، روش یک دنباله همگرا از کران های بالا را به خوبی موجب می‌شود. در حیطه مارکوفی، روش اجازه می‌دهد تا جواب‌های تقریبی با تعداد کمی امیدهای شرطی تودرتو را محاسبه کند. روش ممکن است یک حالت عمومی را برای مسائل توقف بهینه گسسته در نظر گرفته باشد. قدرت روش برای قراردادهای معاوضه برمودایی در یک مدل بازار لایبور تمام فاکتوری مشخص می‌شود.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: اختیارهای برمودایی، توقف بهینه، شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مدل بازار لایبور
تاريخ دفاع : 1397-6-22