نویسنده : مونا سحری

دانشكده : دانشکده علوم پایه

رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن واعظ قاسمی, ,

چكيده : چکیده: در سرمایه گذاری دنیای واقعی، بهتر است درآمد آینده بیشتر از درآمد فعلی دارایی ها باشد. این پایان نامه مسأله انتخاب سبد سهام در حضور عدم قطعیت را بررسی می کند که در آن بازده ها با استفاده از داده های بازه ای ارائه می شوند. از آنجایی که پارامترها بازه- مقدار هستند، سود بازده نیز بازه- مقدار است. بنا بر مفهوم تابع میانگین انحراف مطلق، زوجی از مدل های برنامه ریاضی دو سطحی را برای محاسبه کران های بالا و پایین بازده سرمایه گذاری مسأله انتخاب سبد سهام ارائه می دهیم. با استفاده از قضیه دوآل و به کارگیری روش تبدیل متغیر، برنامه ریاضی دو سطحی به برنامه ریاضی یک سطحی معمولی تبدیل می شود. حل جفت برنامه های ریاضی، بازه بازده سبد سهام مسأله را تولید می کند. نتایج محاسبه شده با ایده اصلی در امور مالی و اقتصادی مطابقت دارد که در آن سرمایه گذار با میزان ریسک بیشتر تمایل به افزایش بازده احتمالی دارد. در این پایان تحقیق، داده ها طی سال های 91 تا 95 از شرکت های بورس اوراق بهادار استخراج و با استفاده از مدل فوق بازده سال 96 پیش بینی و میزان سبد مورد انتظار تعیین می گردد.

تاريخ دفاع : 1397-06-19