نویسنده : صمد شکری

دانشكده : دانشکده علوم پایه

رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمود شفیعی, ,

چكيده : در این پایان نامه یک مدل تلاطم تصادفی آفین SVJ_v را در نظر می گیریم. این مدل اجازه توزیع های بسیار زیادی را می دهد و شامل مشخصات واریانس از نوع اورنشتاین - اولنبک می باشد که در آن واریانس فقط از طریق پرش ها نشر می یابند که به ما اجازه می دهند تا اثر یکتای توزیع پرشی روی مشتقات تلاطم را مجزا کنیم. با فرض معلوم بودن قیمت های اعمال کوچک و بزرگ، تاثیر توزیع های پرشی مانند OU را بر تلاطم ضمنی واریانس بررسی می کنیم.

تاريخ دفاع : 1397-6-22