بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950040265
نویسنده : فرزانه خانی
عنوان پایان نامه : کران های یکنواخت برای تلاطم ضمنی بلک-شولز
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمود شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه تلاطم ضمنی بلک شولز برحسب مسائل بهینه سازی مختلف بیان می شود، و هدف یافتن کران های بالا و پائین یکنواخت برای تلاطم ضمنی در مدل بلک شولز است، و همچنین از تقارن های مختلف بلک شولز برای یافتن کران های جدید استفاده می کنیم و با استفاده از این کران ها فرمول های مجانبی برای تلاطم ضمنی در قیمت های اعمال و سررسیدهای حدی بدست می آوریم.
كلمات كليدي : تلاطم ضمنی، تقارن خرید- فروش، فرمول های مجانبی
تاريخ دفاع : 1397-6-22