نویسنده : ناهيد نوري جوبني

دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری

رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , مجتبی مرادی,

چكيده : پیچیدگی بازارها و بالأخص متفاوت بودن ابزارهای سرمایه‌گذاری و عوامل متعدد مؤثر بر روی آن‌ها، تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران جهت انتخاب نوع دارایی و چگونگی بهینه‌سازی مجموعه دارایی‌های خود، دشوار می‌سازد. انتخاب سبد سهام با هدف حداکثرسازی بازده سهام یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازار مالی است. در این تحقیق از الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه بهبود یافته برای انتخاب بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری استفاده شده است. هدف از استفاده این الگوریتم‌ها برای انتخاب سبد سهام حداکثرسازی بازده با در نظر گرفتن ریسک است. برای این منظور از نسخه‌های بهبود یافته الگوریتم ژنتیک چندهدفه نسخه دو و الگوریتم سطح کارای نیرومند نسخه دو استفاده شده است. این دو الگوریتم نوع بهبود یافته از نسخه‌های قبلی خود هستند و راه‌حل‌های بهتری را ارائه می‌نمایند. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن به‌عنوان اهداف بهینه‌سازی در نظر گرفته‌شده و معیارهای واریانس و ارزش در معرض ریسک شرطی به‌عنوان مبنای ریسک به کار گرفته‌شده‌اند. در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود و در فصل دوم پیشینه‌های داخلی و خارجی تحقیق برسی می‌گردد. در فصل سوم به توضیح درباره‌ی مدل مارکوویتز و الگوریتم‌های چندهدفه NSGA-II و SPEA2 پرداخته‌شده است و در فصل چهارم به برسی روش‌های بهینه‌سازی توسط این دو الگوریتم برای حل مسئله‌ی انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری

تاريخ دفاع : 1397-11-6